Introducción a los mercados de futuros y opciones (8a. ed.).

INTRODUCCION A LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES (8A. ED.) -- PÁGINA LEGAL -- CONTENIDO BREVE -- CONTENIDO -- PREFACIO -- 1 INTRODUCCIÓN -- 1.1 CONTRATOS A FUTURO -- 1.2 HISTORIA DE LOS MERCADOS DE FUTUROS -- 1.3 EL MERCADO SECUNDARIO -- 1.4 CONTRATOS A PLAZO -- 1.5 OPCIONES -- 1.6 HISTORIA DE LOS MERCADOS DE OPCIONES -- 1.7 TIPOS DE NEGOCIANTES -- 1.8 COBERTURISTAS O ADMINISTRADORES DE (...) -- 1.9 ESPECULADORES -- 1.10 ARBITRAJISTAS -- 1.11 PELIGROS -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 2 MECÁNICA DE LOS MERCADOS DE FUTUROS -- 2.1 APERTURA Y CIERRE DE POSICIONES A FUTURO -- 2.2 ESPECIFICACIÓN DE UN CONTRATO A FUTURO -- 2.3 CONVERGENCIA DEL PRECIO A FUTURO CON (...) -- 2.4 LA OPERACIÓN DE LAS CUENTAS DE MARGEN -- 2.5 MERCADOS OTC -- 2.6 COTIZACIONES DEL MERCADO -- 2.7 ENTREGA -- 2.8 TIPOS DE NEGOCIANTES Y TIPOS DE ÓRDENES -- 2.9 REGULACIONES -- 2.10 CONTABILIDAD E IMPUESTOS -- 2.11 CONTRATOS A PLAZO FRENTE A CONTRATOS (...) -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 3. ESTRATEGIAS DE COBERTURA DE RIESGOS (...) -- 3.1 PRINCIPIOS BÁSICOS -- 3.2 ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LAS (...) -- 3.3 RIESGO DE LA BASE -- 3.4 COBERTURAS CRUZADAS -- 3.5 FUTUROS DEL ÍNDICE DE VALORES -- 3.6 COLOCACIÓN Y RENOVACIÓN -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 4 TASAS DE INTERÉS -- 4.1 TIPOS DE TASAS -- 4.2 MEDICIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS -- 4.3 TASAS CERO -- 4.4 VALUACIÓN DE BONOS -- 4.5 DETERMINACIÓN DE LAS TASAS CERO DEL (...) -- 4.6 TASAS A PLAZO -- 4.7 CONTRATOS DE TASA A PLAZO.

4.8 TEORÍAS DE LA ESTRUCTURA DE PLAZOS (...) -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 5 DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOSA PLAZO Y A FUTURO -- 5.1 ACTIVOS DE INVERSIÓN FRENTE A ACTIVOS (...) -- 5.2 VENTAS EN CORTO (VENTAS AL DESCUBIERTO) -- 5.3 SUPUESTOS Y NOTACIÓN -- 5.4 PRECIO A PLAZO DE UN ACTIVO DE INVERSIÓN -- 5.5 INGRESO CONOCIDO -- 5.6 RENDIMIENTO CONOCIDO -- 5.7 VALUACIÓN DE LOS CONTRATOS A PLAZO -- 5.8 ¿SON IGUALES LOS PRECIOS A PLAZO Y (...) -- 5.9 PRECIOS A FUTURO DE ÍNDICES BURSÁTILES -- 5.10 CONTRATOS A PLAZO Y A FUTURO SOBRE (...) -- 5.11 FUTUROS SOBRE BIENES -- 5.12 COSTOS DE MANTENIMIENTO -- 5.13 OPCIONES DE ENTREGA -- 5.14 PRECIOS A FUTURO Y PRECIOS AL CONTADO (...) -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 6 FUTUROS DE LAS TASAS DE INTERÉS -- 6.1 CONVENCIONALISMOS DE CÁLCULO DE DÍAS (...) -- 6.2 FUTUROS DE LOS BONOS DEL TESORO -- 6.3 FUTUROS DE EURODÓLARES -- 6.4 DURACIÓN -- 6.5 ESTRATEGIAS DE COBERTURA BASADAS EN (...) -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 7 SWAPS -- 7.1 MECÁNICA DE LOS SWAPS DE LAS TASAS (...) -- 7.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CÁLCULO (...) -- 7.3 CONFIRMACIONES -- 7.4 EL ARGUMENTO DE LA VENTAJA COMPARATIVA -- 7.5 NATURALEZA DE LAS TASAS DE LOS SWAPS -- 7.6 SWAPS NOCTURNOS INDEXADOS -- 7.7 VALUACIÓN DE LOS SWAPS DE TASAS DE (...) -- 7.8 ESTIMACIÓN DE LA CURVA CERO PARA DESCUENTOS -- 7.9 TASAS A PLAZO -- 7.10 VALUACIÓN EN TÉRMINOS DE BONOS -- 7.11 EFECTOS DE LA ESTRUCTURA DE PLAZOS -- 7.12 SWAPS DE DIVISAS FIJO POR FIJO.

7.13 VALUACIÓN DE LOS SWAPS DE DIVISAS (...) -- 7.14 OTROS SWAPS DE DIVISAS -- 7.15 RIESGO DE CRÉDITO -- 7.16 OTROS TIPOS DE SWAPS -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 8 LA TITULIZACIÓN Y LA CRISIS DE CRÉDITO -- 8.1 TITULIZACIÓN -- 8.2 EL MERCADO DE LA VIVIENDA ESTADOUNIDENSE -- 8.3 ¿QUÉ FUE LO QUE SALIÓ MAL? -- 8.4 LAS CONSECUENCIAS -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 9 MECÁNICADE LOS MERCADOS DE OPCIONES -- 9.1 TIPOS DE OPCIONES -- 9.2 POSICIONES DE LA OPCIÓN -- 9.3 SUBYACENTE -- 9.4 ESPECIFICACIÓN DE LAS OPCIONES SOBRE (...) -- 9.5 NEGOCIACIONES -- 9.6 COMISIONES -- 9.7 REQUERIMIENTOS DE MARGEN -- 9.8 OPTIONS CLEARING CORPORATION -- 9.9 REGULACIÓN -- 9.10 ASPECTO FISCAL -- 9.11 WARRANTS, OPCIONES SOBRE ACCIONES (...) -- 9.12 MERCADOS SECUNDARIOS DE OPCIONES -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 10 PROPIEDADES DE LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES -- 10.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PRECIOS (...) -- 10.2 SUPUESTOS Y NOTACIONES -- 10.3 LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR PARA LOS (...) -- 10.4 PARIDAD VENTA-COMPRA -- 10.5 OPCIONES DE COMPRA SOBRE ACCIONES (...) -- 10.6 OPCIONES DE VENTA SOBRE ACCIONES QUE (...) -- 10.7 EFECTO DE LOS DIVIDENDOS -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 11 ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN RELACIONADAS (...) -- 11.1 PAGARÉS PROTEGIDOS POR EL CAPITAL -- 11.2 ESTRATEGIAS QUE IMPLICAN UNA SOLA (...) -- 11.3 DIFERENCIALES DE PRECIOS (SPREADS).

11.4 COMBINACIONES -- 11.5 OTROS BENEFICIOS -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 12 INTRODUCCIÓN A LOS ÁRBOLES BINOMIALES -- 12.1 MODELO BINOMIAL DE UN PASO Y EL ARGUMENTO (...) -- 12.2 VALUACIÓN NEUTRAL AL RIESGO -- 12.3 ÁRBOLES BINOMIALES DE DOS PASOS -- 12.4 EJEMPLO DE UNA OPCIÓN DE VENTA -- 12.5 OPCIONES ESTADOUNIDENSES -- 12.6 DELTA -- 12.7 DETERMINACIÓN DE U Y D -- 12.8 INCREMENTO EN EL NÚMERO DE INTERVALOS -- 12.9 USO DEL SOFTWARE DERIVAGEM -- 12.10 OPCIONES SOBRE OTROS ACTIVOS -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- APÉNDICE -- 13 VALUACIÓN DE OPCIONES SOBRE ACCIONES: (...) -- 13.1 SUPUESTOS ACERCA DE LA MANERA EN QUE (...) -- 13.2 RENDIMIENTO ESPERADO -- 13.3 VOLATILIDAD -- 13.4 ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD A PARTIR (...) -- 13.5 SUPUESTOS DE APOYO PARA BLACK, SCHOLES (...) -- 13.6 ARGUMENTO CLAVE DE NO ARBITRAJE -- 13.7 FÓRMULAS DE VALUACIÓN BLACK, SCHOLES (...) -- 13.8 VALUACIÓN NEUTRAL AL RIESGO -- 13.9 VOLATILIDADES IMPLÍCITAS -- 13.10 DIVIDENDOS -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- APÉNDICE -- 14 OPCIONES SOBRE ACCIONES PARA EMPLEADOS -- 14.1 ACUERDOS CONTRACTUALES -- 14.2 ¿LAS OPCIONES ESTÁN ALINEADAS CON (...) -- 14.3 PROBLEMAS CONTABLES -- 14.4 VALUACIÓN -- 14.5 ESCÁNDALOS DERIVADOS DEL ANTEDATADO -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 15 OPCIONES SOBRE ÍNDICES BURSÁTILES Y (...) -- 15.1 OPCIONES SOBRE ÍNDICES BURSÁTILES.

15.2 OPCIONES SOBRE DIVISAS -- 15.3 OPCIONES SOBRE ACCIONES QUE PAGAN (...) -- 15.4 VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE -- 15.5 VALUACIÓN DE LAS OPCIONES EUROPEAS (...) -- 15.6 OPCIONES ESTADOUNIDENSES -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 16 OPCIONES SOBRE FUTUROS -- 16.1 NATURALEZA DE LAS OPCIONES SOBRE FUTUROS -- 16.2 ¿POR QUÉ TIENEN TANTA ACEPTACIÓN LAS (...) -- 16.3 OPCIONES EUROPEAS AL CONTADO Y SOBRE (...) -- 16.4 PARIDAD VENTA-COMPRA -- 16.5 LÍMITES DE LAS OPCIONES SOBRE FUTUROS -- 16.6 VALUACIÓN DE LAS OPCIONES SOBRE FUTUROS (...) -- 16.7 UN PRECIO A FUTURO COMO UN ACTIVO (...) -- 16.8 MODELO DE BLACK PARA LA VALUACIÓN (...) -- 16.9 USO DEL MODELO DE BLACK EN LUGAR DEL (...) -- 16.10 OPCIONES ESTADOUNIDENSES SOBRE FUTUROS (...) -- 16.11 OPCIONES FUTURES-STYLE -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 17 LAS LETRAS GRIEGAS -- 17.1 ILUSTRACIÓN -- 17.2 POSICIONES DESCUBIERTAS Y POSICIONES (...) -- 17.3 ESTRATEGIA STOP-LOSS -- 17.4 COBERTURA DELTA -- 17.5 THETA -- 17.6 GAMMA -- 17.7 RELACIÓN ENTRE DELTA, THETA Y GAMMA -- 17.8 VEGA -- 17.9 RHO -- 17.10 LA REALIDAD DE LAS COBERTURAS -- 17.11 ANÁLISIS DE ESCENARIOS -- 17.12 AMPLIACIÓN DE LAS FÓRMULAS -- 17.13 CREACIÓN DE OPCIONES EN FORMA SINTÉTICA (...) -- 17.14 VOLATILIDAD DEL MERCADO DE ACCIONES -- RESUMEN -- LECTURAS ADICIONALES -- CUESTIONARIO (LAS RESPUESTAS SE ENCUENTRAN (...) -- PREGUNTAS PRÁCTICAS (LAS RESPUESTAS SE (...) -- PREGUNTAS ADICIONALES -- 18 LOS ÁRBOLES BINOMIALES EN LA PRÁCTICA -- 18.1 EL MODELO BINOMIAL PARA UNA ACCIÓN (...) -- 18.2 USO DEL ÁRBOL BINOMIAL PARA OPCIONES (...) -- 18.3 EL MODELO BINOMIAL PARA UNA ACCIÓN (...).

18.4 AMPLIACIONES DEL MÉTODO BÁSICO DE (...).

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2021. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.