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Teoría de opciones y algunas aplicaciones / José C. Nixon Fernández.

Por:

Nixon Fernández, José C [author.]

Colaborador(es):

Tipo de material: Texto

TextoEditor: Valparaíso, Chile : Universidad de Valparaíso, 1990Descripción: 86 hojasTipo de contenido:

text

Tipo de medio:

unmediated

Tipo de soporte:

volume

Tema(s):

Otra clasificación:

Nota de disertación: Título profesional Ingeniero Comercial. Resumen: Presenta una breve reseña histórica de la existencia de las opciones y definiciones sobre el tema. Se analizan los objetivos de la teoría de opciones y las estrategias posibles a seguir. Se hace un análisis de las variables que inciden en la determinación del precio de las opciones, para luego analizar la relación existente entre una opción de compra (call) y una de venta (put) y el precio de ellas. Para la valoración de opciones se aplica el modelo de.Resumen: Black-Sholes. Se explica lo que es un arbitraje en teoría de opciones y se analizan las relaciones que se dan ante la existencia de oportunidades de arbitraje. Finalmente, se exponen las aplicaciones de estos instrumentos financieros y se analizan algunas de estas aplicaciones tales como: bandas de precio, seguro estatal a los depósitos bancarios, valoración del capital y la deuda, los depósitos Warrant y la conversión de bonos en acciones. Termina con una proyección de un mercado formal en Chile.

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Existencias
Tipo de ítem	Biblioteca actual	Colección	Signatura topográfica	Estado	Fecha de vencimiento	Código de barras	Reserva de ítems
Tesis Pregrado	Ciencias Económicas Tesis	Tesis	M 1135 1990	Disponible		00047118

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Título profesional Ingeniero Comercial.

Presenta una breve reseña histórica de la existencia de las opciones y definiciones sobre el tema. Se analizan los objetivos de la teoría de opciones y las estrategias posibles a seguir. Se hace un análisis de las variables que inciden en la determinación del precio de las opciones, para luego analizar la relación existente entre una opción de compra (call) y una de venta (put) y el precio de ellas. Para la valoración de opciones se aplica el modelo de.

Black-Sholes. Se explica lo que es un arbitraje en teoría de opciones y se analizan las relaciones que se dan ante la existencia de oportunidades de arbitraje. Finalmente, se exponen las aplicaciones de estos instrumentos financieros y se analizan algunas de estas aplicaciones tales como: bandas de precio, seguro estatal a los depósitos bancarios, valoración del capital y la deuda, los depósitos Warrant y la conversión de bonos en acciones. Termina con una proyección de un mercado formal en Chile.