Estimación del valor en riesgo en portafolios de inversión / Claudio Emilio Aldunate Esquivel.

Por:

Aldunate Esquivel, Claudio Emilio [author.]

Colaborador(es):

Tipo de material: Texto

TextoIdioma: Español Editor: Valparaíso, Chile : Universidad de Valparaíso, 2009Descripción: 40 hojas : ilustracionesTipo de contenido:

text

Tipo de medio:

unmediated

Tipo de soporte:

volume

Tema(s):

Otra clasificación:

Nota de disertación: Ingeniero Estadístico. Resumen: En los últimos años, los organismos reguladores y supervisores internacionales han reconocido que, por su naturaleza, las instituciones financieras están expuestas permanentemente a diversos riesgos que son complejos de medir y controlar. Estas fuentes de riesgos han sido progresivamente descritas y comprendidas más precisamente. Por ejemplo, los cuatro mayores riesgos son actualmente; riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional y riesgo de liquidez. Por lo tanto hubo muchos cambios en la manera de evaluar el riesgo, de parte de las instituciones financieras los mejoramientos son continuos. Para afrontar estos riesgos el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea1, impusieron nuevos requerimientos de capital para instituciones financieras con el objeto de cubrir estas diferentes fuentes de riesgos. En 1996 a través de una enmienda se incorporo el valor en riesgo2 en el riesgo de mercado, como herramienta cuantitativa fundamental para las instituciones financieras, para calcular sus requerimientos de capital.

Existencias ( 1 )
Notas de título ( 2 )

Existencias
Tipo de ítem	Biblioteca actual	Colección	Signatura topográfica	Copia número	Estado	Fecha de vencimiento	Código de barras	Reserva de ítems
Tesis Pregrado	Ciencias Tesis	Tesis	M A3659e 2009 c.1	c.1	Disponible		00145500

Total de reservas: 0

Ingeniero Estadístico.

En los últimos años, los organismos reguladores y supervisores internacionales han reconocido que, por su naturaleza, las instituciones financieras están expuestas permanentemente a diversos riesgos que son complejos de medir y controlar. Estas fuentes de riesgos han sido progresivamente descritas y comprendidas más precisamente. Por ejemplo, los cuatro mayores riesgos son actualmente; riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional y riesgo de liquidez. Por lo tanto hubo muchos cambios en la manera de evaluar el riesgo, de parte de las instituciones financieras los mejoramientos son continuos. Para afrontar estos riesgos el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea1, impusieron nuevos requerimientos de capital para instituciones financieras con el objeto de cubrir estas diferentes fuentes de riesgos. En 1996 a través de una enmienda se incorporo el valor en riesgo2 en el riesgo de mercado, como herramienta cuantitativa fundamental para las instituciones financieras, para calcular sus requerimientos de capital.