Diagnóstico de influencia en el Capm con errores Garch /
Sandra Garrido Galaz.
- 65 hojas.
El objetivo principal de este estudio es aplicar técnicas de diagnostico de in°uencia local en el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) para estudiar la sensibilidad de los estimadores máximo veros¶³miles cuando las rentabilidades siguen un proceso con errores GARCH. De donde nacen ciertos objetivos especicos tales como, de¯nir y entregar propiedades de los procesos GARCH a modo de conocimiento de parte de esta extensa familia de procesos importantes en el ¶area de las ¯nanzas, donde la clave est¶a en considerar la infor-maci¶on pasada de la variable en estudio y su volatilidad observada, como factor altamente explicativo de su comportamiento presente y a la vez de su futuro a predecir.
INTERPRETACION ESTADISTICA DE DATOS. MODELOS FINANCIEROS