TY  - BOOK
AU  - Garrido Galaz,Sandra
AU  - Galea Rojas,Manuel J.
ED  - Universidad de Valparaíso (Chile).
TI  - Diagnóstico de influencia en el Capm con errores Garch
PY  - 2006///
CY  - Valparaíso, Chile
PB  - Universidad de Valparaíso
KW  - INTERPRETACION ESTADISTICA DE DATOS
KW  - MODELOS FINANCIEROS
N2  - El objetivo principal de este estudio es aplicar técnicas de diagnostico de in°uencia local en el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) para estudiar la sensibilidad de los estimadores máximo veros¶³miles cuando las rentabilidades siguen un proceso con errores GARCH. De donde nacen ciertos objetivos especicos tales como, de¯nir y entregar propiedades de los procesos GARCH a modo de conocimiento de parte de esta extensa familia de procesos importantes en el ¶area de las ¯nanzas, donde la clave est¶a en considerar la infor-maci¶on pasada de la variable en estudio y su volatilidad observada, como factor altamente explicativo de su comportamiento presente y a la vez de su futuro a predecir
ER  -