Pereira Barahona, Manuel J., <br/><br/>
Estimación de parámetros para un modelo lineal con ruidos derivados del movimiento Browniano asimétrico / 
Manuel J. Pereira Barahona. 
 - 39 hojas. 
<br/><br/>Magíster en Estadística. 
<br/><br/> A partir de los trabajos de Bachelier (1900), se utilizan los procesos en tiempo continuo para modelar el comportamiento del precio de un activo. Black y Scholes (1973) desarrollaron la formula que es la base de todo el mercado de opciones. En este modelo, el precio de un activo, St , queda determinado por la solucion.