TY  - BOOK
AU  - Pereira Barahona, Manuel J.,
TI  - Estimación de parámetros para un modelo lineal con ruidos derivados del movimiento Browniano asimétrico
PY  - 2012///
CY  - Valparaíso
PB  - Universidad de Valparaíso
N1  - Magíster en Estadística
N2  - A partir de los trabajos de Bachelier (1900), se utilizan los procesos en tiempo continuo para modelar el comportamiento del precio de un activo. Black y Scholes (1973) desarrollaron la formula que es la base de todo el mercado de opciones. En este modelo, el precio de un activo, St , queda determinado por la solucion
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