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Diagnóstico de influencia en el Capm con errores Garch / Sandra Garrido Galaz.

Por:

Garrido Galaz, Sandra

Colaborador(es):

Tipo de material: Texto

TextoEditor: Valparaíso, Chile : Universidad de Valparaíso, 2006Descripción: 65 hojasTipo de contenido:

text

Tipo de medio:

unmediated

Tipo de soporte:

volume

Tema(s):

Otra clasificación:

Nota de disertación: Resumen: El objetivo principal de este estudio es aplicar técnicas de diagnostico de in°uencia local en el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) para estudiar la sensibilidad de los estimadores máximo veros¶³miles cuando las rentabilidades siguen un proceso con errores GARCH. De donde nacen ciertos objetivos especicos tales como, de¯nir y entregar propiedades de los procesos GARCH a modo de conocimiento de parte de esta extensa familia de procesos importantes en el ¶area de las ¯nanzas, donde la clave est¶a en considerar la infor-maci¶on pasada de la variable en estudio y su volatilidad observada, como factor altamente explicativo de su comportamiento presente y a la vez de su futuro a predecir.

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Tipo de ítem	Biblioteca actual	Colección	Signatura topográfica	Estado	Fecha de vencimiento	Código de barras	Reserva de ítems
Tesis Pregrado	Ciencias Tesis	Tesis	M G241d 2006	Disponible		00110059

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Ingeniero Estadístico.

El objetivo principal de este estudio es aplicar técnicas de diagnostico de in°uencia local en el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) para estudiar la sensibilidad de los estimadores máximo veros¶³miles cuando las rentabilidades siguen un proceso con errores GARCH. De donde nacen ciertos objetivos especicos tales como, de¯nir y entregar propiedades de los procesos GARCH a modo de conocimiento de parte de esta extensa familia de procesos importantes en el ¶area de las ¯nanzas, donde la clave est¶a en considerar la infor-maci¶on pasada de la variable en estudio y su volatilidad observada, como factor altamente explicativo de su comportamiento presente y a la vez de su futuro a predecir.