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Proceso de cox temporal con proceso de intensidad folded-normal / Luis M. Riquelme Q.

Por:

Riquelme Q., Luis M [author.]

Colaborador(es):

Tipo de material: Texto

TextoEditor: Valparaíso, Chile : Universidad de Valparaíso, 2018Descripción: 60 hojasTipo de contenido:

text

Tipo de medio:

unmediated

Tipo de soporte:

volume

Tema(s):

Otra clasificación:

Nota de disertación: Resumen: En el presente trabajo, estudiaremos el caso de un Proceso de Cox con intensidad Folded Normal, en el cual el proceso de intensidad f(t) : t 0g es tal que, para cada t:(t) = jZ(t)j Donde fZ(t) : t 0g es un Proceso Gaussiano estacionario, con valor medio y funcion de covarianza k(h), tal que k(0) = 2. Esto tendra como consecuencia inmediata que (t) FN(; 2) Nos ocuparemos en esta ocasion de dos casos particulares: Cuando el proceso fZ(t) : t 0g constituye una familia de variables aleatorias independientes y con una ley comun N(0; 1), y el caso en que fZ(t) : t 0g es un proceso estacionario de segundo orden, con una funcion de covarianza de tipo exponencial. Observaremos que en estos casos, las propiedades del proceso gaussiano fZ(t) : t 0g son traspasadas naturalmente al proceso intensidad f(t) : t 0g y que se obtienen resultados bastante tratables desde el punto de vista analtico para el proceso de conteo fN(t) : t 0g. Finalmente, presentaremos algunas simulaciones para apreciar que tipo de fenomenos de conteo pueden ser modelados por estos casos del Proceso de Cox con Intensidad Folded-Normal.

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Tipo de ítem	Biblioteca actual	Colección	Signatura topográfica	Estado	Fecha de vencimiento	Código de barras	Reserva de ítems
Tesis Pregrado	Ciencias Tesis	Tesis	M R594p 2018	Disponible		00413888

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Doctor en Estadística.

En el presente trabajo, estudiaremos el caso de un Proceso de Cox con intensidad Folded Normal, en el cual el proceso de intensidad f(t) : t 0g es tal que, para cada t:(t) = jZ(t)j Donde fZ(t) : t 0g es un Proceso Gaussiano estacionario, con valor medio y funcion de covarianza k(h), tal que k(0) = 2. Esto tendra como consecuencia inmediata que (t) FN(; 2) Nos ocuparemos en esta ocasion de dos casos particulares: Cuando el proceso fZ(t) : t 0g constituye una familia de variables aleatorias independientes y con una ley comun N(0; 1), y el caso en que fZ(t) : t 0g es un proceso estacionario de segundo orden, con una funcion de covarianza de tipo exponencial. Observaremos que en estos casos, las propiedades del proceso gaussiano fZ(t) : t 0g son traspasadas naturalmente al proceso intensidad f(t) : t 0g y que se obtienen resultados bastante tratables desde el punto de vista analtico para el proceso de conteo fN(t) : t 0g. Finalmente, presentaremos algunas simulaciones para apreciar que tipo de fenomenos de conteo pueden ser modelados por estos casos del Proceso de Cox con Intensidad Folded-Normal.