Teoría de opciones y algunas aplicaciones / José C. Nixon Fernández.
Tipo de material: TextoEditor: Valparaíso, Chile : Universidad de Valparaíso, 1990Descripción: 86 hojasTipo de contenido:- text
- unmediated
- volume
- M
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesis Pregrado | Ciencias Económicas Tesis | Tesis | M 1135 1990 | Disponible | 00047118 |
Título profesional Ingeniero Comercial.
Presenta una breve reseña histórica de la existencia de las opciones y definiciones sobre el tema. Se analizan los objetivos de la teoría de opciones y las estrategias posibles a seguir. Se hace un análisis de las variables que inciden en la determinación del precio de las opciones, para luego analizar la relación existente entre una opción de compra (call) y una de venta (put) y el precio de ellas. Para la valoración de opciones se aplica el modelo de.
Black-Sholes. Se explica lo que es un arbitraje en teoría de opciones y se analizan las relaciones que se dan ante la existencia de oportunidades de arbitraje. Finalmente, se exponen las aplicaciones de estos instrumentos financieros y se analizan algunas de estas aplicaciones tales como: bandas de precio, seguro estatal a los depósitos bancarios, valoración del capital y la deuda, los depósitos Warrant y la conversión de bonos en acciones. Termina con una proyección de un mercado formal en Chile.