Diagnóstico de influencia en sistemas econométricos cointegrados / Marcelo Torres Trujillo.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Editor: Valparaíso : Universidad de Valparaíso, 2011Descripción: 72 hojasTema(s): Clasificación CDD:- M
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
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Tesis Postgrado | Ciencias Tesis | Tesis | M T6931d 2011 | Disponible | 00146412 |
Magíster en Estadística.
El presente trabajo desarrolla la tecnica de diagnostico de in uencia local en modelos de correccion de errores (MCE) de sistemas econometricos cointegrados con el n evaluar la sensibilidad de observaciones potencialmente in uyentes sobre las estimaciones de verosimilitud maxima o inferencias hechas sobre el modelo, perturbando el parametro de escala el cual conectamos con la tecnica de diagnostico de eliminacion de casos y que nos permite evaluar analticamente el supuesto de homocedasticidad. Los resultados son ilustrados mediante el uso de una serie temporal multivariada de datos aplicada al area de la fruticultura primaria y cuyas componentes contienen informacion del nivel de exportacion al mundo en dolares FOB de paltas en estado fresco, el tipo de cambio real peso/dolar y el valor por barril del petroleo crudo. La principal conclusion, es que el MCE propuesto es robusto a cambios de escala y que la metodologa desarrollada nos permite identicar de manera eciente los puntos influyentes en la estimacion maximo verosmil del MCE.