000			01704nam a22002897i 4500
001			103541
003			UVAL
005			20240507115408.0
007			ta
008			181009b ||||| |||| 00| 0 eng d
040			_aDIBRA _bspa _cUVAL _erda
084			_aM
100	1		_aGarrido Galaz, Sandra. _9225262
245	1	0	_aDiagnóstico de influencia en el Capm con errores Garch / _cSandra Garrido Galaz.
264		1	_aValparaíso, Chile : _bUniversidad de Valparaíso, _c2006.
300			_a65 hojas.
336			_atext _btxt _2rdacontent
337			_aunmediated _bn _2rdamedia
338			_avolume _bnc _2rdacarrier
502			_6Ingeniero Estadístico.
520			_aEl objetivo principal de este estudio es aplicar técnicas de diagnostico de in°uencia local en el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) para estudiar la sensibilidad de los estimadores máximo veros¶³miles cuando las rentabilidades siguen un proceso con errores GARCH. De donde nacen ciertos objetivos especicos tales como, de¯nir y entregar propiedades de los procesos GARCH a modo de conocimiento de parte de esta extensa familia de procesos importantes en el ¶area de las ¯nanzas, donde la clave est¶a en considerar la infor-maci¶on pasada de la variable en estudio y su volatilidad observada, como factor altamente explicativo de su comportamiento presente y a la vez de su futuro a predecir.
650		4	_911869 _aINTERPRETACION ESTADISTICA DE DATOS.
650		4	_aMODELOS FINANCIEROS _937401.
700	1		_aGalea Rojas, Manuel J., _eProfesor guía _997896.
710	2		_aUniversidad de Valparaíso (Chile). _bFacultad de Ciencias. _bCarrera de Ingeniería en Estadística _9205308.
942			_2ddc _c1
999			_c103541 _d103541