000			01091nam a2200253 i 4500
001			500000769
003			UVAL
005			20240723134244.0
007			ta
008			160801s2012 chl g 000 0 spa d
040			_aDIBRA _bspa _cUVAL _erda
041	0		_aspa
084			_aM
100	0		_aPereira Barahona, Manuel J., _eautor.
245	0	0	_aEstimación de parámetros para un modelo lineal con ruidos derivados del movimiento Browniano asimétrico / _cManuel J. Pereira Barahona.
264		1	_aValparaíso : _bUniversidad de Valparaíso, _c2012.
300			_a39 hojas.
502			_aMagíster en Estadística.
520			_aA partir de los trabajos de Bachelier (1900), se utilizan los procesos en tiempo continuo para modelar el comportamiento del precio de un activo. Black y Scholes (1973) desarrollaron la formula que es la base de todo el mercado de opciones. En este modelo, el precio de un activo, St , queda determinado por la solucion.
942			_2ddc _c1
999			_c90976 _d90976