Estimación de parámetros para un modelo lineal con ruidos derivados del movimiento Browniano asimétrico /
Pereira Barahona, Manuel J.,
Estimación de parámetros para un modelo lineal con ruidos derivados del movimiento Browniano asimétrico / Manuel J. Pereira Barahona. - 39 hojas.
Magíster en Estadística.
A partir de los trabajos de Bachelier (1900), se utilizan los procesos en tiempo continuo para modelar el comportamiento del precio de un activo. Black y Scholes (1973) desarrollaron la formula que es la base de todo el mercado de opciones. En este modelo, el precio de un activo, St , queda determinado por la solucion.
Estimación de parámetros para un modelo lineal con ruidos derivados del movimiento Browniano asimétrico / Manuel J. Pereira Barahona. - 39 hojas.
Magíster en Estadística.
A partir de los trabajos de Bachelier (1900), se utilizan los procesos en tiempo continuo para modelar el comportamiento del precio de un activo. Black y Scholes (1973) desarrollaron la formula que es la base de todo el mercado de opciones. En este modelo, el precio de un activo, St , queda determinado por la solucion.