Estimación de parámetros para un modelo lineal con ruidos derivados del movimiento Browniano asimétrico / (Registro nro. 90976)
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000 -CABECERA | |
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campo de control de longitud fija | 01091nam a2200253 i 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 500000769 |
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | UVAL |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20240723134244.0 |
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | ta |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 160801s2012 chl g 000 0 spa d |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | DIBRA |
Lengua de catalogación | spa |
Centro/agencia transcriptor | UVAL |
Normas de descripción | rda |
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
084 ## - OTRO NÚMERO DE CLASIFICACIÓN | |
Número de clasificación | M |
100 0# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
Nombre de persona | Pereira Barahona, Manuel J., |
Término indicativo de función/relación | autor. |
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | Estimación de parámetros para un modelo lineal con ruidos derivados del movimiento Browniano asimétrico / |
Mención de responsabilidad, etc. | Manuel J. Pereira Barahona. |
264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Valparaíso : |
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad de Valparaíso, |
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2012. |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | 39 hojas. |
502 ## - NOTA DE TESIS | |
Nota de tesis | Magíster en Estadística. |
520 ## - SUMARIO, ETC. | |
Sumario, etc. | A partir de los trabajos de Bachelier (1900), se utilizan los procesos en tiempo continuo para modelar el comportamiento del precio de un activo. Black y Scholes (1973) desarrollaron la formula que es la base de todo el mercado de opciones. En este modelo, el precio de un activo, St , queda determinado por la solucion. |
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
Tipo de ítem Koha | Tesis Pregrado |
Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Numero Sabini | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Carrera | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
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Dewey Decimal Classification | Tesis | 18355 | Ciencias | Ciencias | Tesis | 17.04.2018 | Magister en Estadística | M P436e 2012 | 00177966 | 22.01.2019 | 17.04.2018 | Tesis Postgrado |