Estimación de parámetros para un modelo lineal con ruidos derivados del movimiento Browniano asimétrico / Manuel J. Pereira Barahona.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Editor: Valparaíso : Universidad de Valparaíso, 2012Descripción: 39 hojasOtra clasificación: - M
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
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Tesis Postgrado
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Ciencias Tesis | Tesis | M P436e 2012 | Disponible | 00177966 |
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Magíster en Estadística.
A partir de los trabajos de Bachelier (1900), se utilizan los procesos en tiempo continuo para modelar el comportamiento del precio de un activo. Black y Scholes (1973) desarrollaron la formula que es la base de todo el mercado de opciones. En este modelo, el precio de un activo, St , queda determinado por la solucion.